A proof of Ito ' s formula using a discrete Ito ' s formula

نویسندگان

  • Takahiko Fujita
  • Yasuhiro Kawanishi
چکیده

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Application of the Kalman-Bucy filter in the stochastic differential equation for the modeling of RL circuit

In this paper, we present an application of the stochastic calculusto the problem of modeling electrical networks. The filtering problem have animportant role in the theory of stochastic differential equations(SDEs). In thisarticle, we present an application of the continuous Kalman-Bucy filter for a RLcircuit. The deterministic model of the circuit is replaced by a stochastic model byadding a ...

متن کامل

Some Extensions of Wiener-Liu Process and Ito-Liu Integral

In this paper, multi-dimensional Wiener-Liu process is proposed. Wiener-Liu process is a type of hybrid process, it corresponds to Brownian motion (Wiener process) in stochastic process and Liu process in fuzzy process. In classical analysis, the basic operations are differential and integral. Correspondingly, Ito-Liu formula plays the role of Ito formula in stochastic process and Liu formula i...

متن کامل

Lecture Notes on Stochastic Calculus (Part II)

2 Ito-Doeblin’s formula(s) 7 2.1 First formulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2 Generalizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3 Continuous semi-martingales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.4 Integration by parts formula . . . . . . . . . . . ...

متن کامل

Stochastic Analysis

2 Brownian Motion 6 2.1 Kolmogorov’s Continuity Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2 Working With Ito Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.3 Stopping Times and Local Martingales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.4 Ito Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

متن کامل

The Effect of Tin Weight Fraction and Annealing Condition on Electrical and Optical Properties of ITO/TiO2 Nanostructured Film

   High transparent conductive indium tin oxide/titanium dioxide (ITO/TiO2) nanostructured thin film is prepared by sol-gel dip-coating technique. This method yielded monodisperse ITO nanoparticles with mean diameter of 12 nm. The atomic composition of the Sn within the ITO structure changed from 0-20 wt.%. Through controlled annealing temperature at 550 oC, the result...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره   شماره 

صفحات  -

تاریخ انتشار 2017